Só a primeira construção está correta: «Criar-se a si mesmo.»

O verbo criar usado pronominalmente (criar-se) e com o termo «a si mesmo» significa originar-se, desenvolver-se, educar-se.

Se se pretender dizer, por exemplo, que uma pessoa cresceu em Coimbra, poderá usar-se a frase «Ele criou-se em Coimbra», mas não *«Ele criou em Coimbra».

A segunda frase exigiria um complemento direto: por exemplo, «Ele criou muitas amizades em Coimbra».

A construção «criar-se a si mesmo» é usada, por exemplo, nas seguintes frases:

«Não sei se o Universo se criou a si mesmo.»

«Como pintor, ele criou-se a si mesmo, sem ajuda de ninguém.»

«Tornar-se independente, criando-se a si mesmo, não é tarefa fácil.»